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试题:

国债期货基差交易投资以无风险套利为策略理念因此投资无风险()A正确B错误

试题:

情景分析是在多种风险因子同时发生特定变化的假设下对正常情况下金融机构所承受的市场风险进行分析的()A正确B错误

试题:

拉格朗日乘数检验可以用来检验异方差()A正确B错误

试题:

当VIX指数达到相对低点时表示投资者对短期市场充满恐惧市场通常接近或已在底部()A正确B错误

试题:

一般的量化CTA策略的收益波动性比主观CTA策略的收益波动性大()A正确B错误

试题:

夏普比率越大说明投资机会所获得的超额风险回报越低()A正确B错误

试题:

风险外包模式是企业客户将套期保值打包给期货风险管理公司风险管理公司进行套期保值操作实行风险共担利用共享的业务模式

试题:

量化数据库的搭建步骤不包括()A.逻辑推理B.数据库架构设计C.算法函数的集

试题:

反映全球对矿产粮食煤炭水泥等初级商品的需求研究航运企业未来业绩和投资价值的重要指标是()

试题:

根据市场的状况做出实时的决策判断是否交易交易的数量交易的价格等的算法交易属于()

试题:

()企业是天然的本币多头套期保值者A.进口B.出口C.本国D.外国

试题:

金融衍生品业务开展过程中由于内部控制流程不当而造成的损失属于()A.操作风险B

试题:

属于影响需求的变动因素是()A.消费者偏好B.收入水平C.替代品的价格D.商品

试题:

在点价交易中掌握点价主动权的一方必须进行套期保值A正确B错误

试题:

非商业持仓是美国商品期货交易委员会(CFIC)持仓报告的核心内容A正确B错误

试题:

量化交易模型实盘交易前一般需要进行历史数据的回测A正确B错误

试题:

在压力测试中可以通过设定极端情景发生的概率测算出遭受风险的可能性A正确B错误

试题:

期权二叉树定价模型只适用于美式期权A正确B错误

试题:

在用普通最小二乘法估计回归模型时存在异方差问题将导致()Ⅰ.参数估计量非有效Ⅱ.变量的显著性

试题:

在8月份某套利者认为小麦期货合约与玉米期货合约的价差小于正常水平(小麦价格通常高于玉米价格)则他应该()

试题:

关于合作套期保值下列说法错误的是()A.可以划分为风险外包模式和期现合作模式B.

试题:

关于信用违约互换(CDS)正确的表述是()A.信用利差越高CDS价格越高B.

试题:

假设产品运营需08元则用于建立期权头寸的资金有()元A

试题:

假设在该股指联结票据发行的时候标准普尔500指数的价位是1500点期末为1800点则投资收益率为(&E

试题:

下列关于CDO期限的设定哪项是合理的()A.3年B.

试题:

6月10日假如股票结合上涨了83%该投资经理认为涨势将告一段落于是将股票全部平仓的同时买入平仓股指期货

试题:

期货公司在进行期权定价时应当考虑的定价因素有()A.大豆

试题:

若用最小二乘法估计的回归方程为PPI=0002+085CPI通过了模型的各项显著性检验表明(&

试题:

到6月份若欧元升值欧元兑美元即期汇率调整至2154那么与不购买期权相比A企业到期损益为(&E

试题:

在情景分析时只要特定的情景出现金融机构的资产组合将面临很大的损失金融机构就会投入很大的资源进行风险防范

试题:

对于一些只有到期才结算或者结算频率远远低于产品存续期间交易日的数量的场外交易的衍生品不需要对其进行敏感性分析(&E

试题:

跟踪证的行权价通常是标的资产的最小变动单位

试题:

回归模型的随机扰动项无须假定满足同方差性()

试题:

如果其它因素不变无风险利率越大则看跌期权价格越低看涨期权价格越高()

试题:

利用相同标的场内期权来对冲掉嵌入期权的结构化产品风险后发行者依然要承担一定的跟踪误差风险

试题:

投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益(即来自的收益)()

试题:

在量化交易的实践当中如果交易策略回测绩效表现很好则在实盘交易中的盈利一定相当可观

试题:

信号闪烁出现说明模型的策略里在判断买卖交易的条件中使用了未来函数()

试题:

当波动率指数(VIX)越高时意味着投资者预期未来股价指数的波动性越剧烈()

试题:

假设在2月10日投资者预计2-10年各期限的美国国债收益率将平行下移于是买入2年5年和10年期美国国债期

试题:

双货币债券可以分解成为两类基本的金融工具分别是()A.以

试题:

汇率类结构化产品有()两种基本结构A.双货币结构B.汇率

试题:

哪些情况下逆向浮动利率票据将给投资者带来较高的收益()A

试题:

下列关于双货币债券和指数货币期权票据的说法中正确的是()A

试题:

下列关于基差走势应对策略的说法中正确的有()A.基差走弱期货涨幅大于现货应分

试题:

假设基金公司持有金融机构为其专门定制的上证50指数场外期权当市场处于下跌行情中金融机构亏损越来越大而基金公司为

试题:

下列不属于压力测试假设情境的是()A.当日沪深300指数上升

试题:

区间浮动利率票据是普通债券与()的组合A.利率期货B.利

试题:

政府为了维持高于市场均衡价格的农产品支持价格应该采取的相应措施是()

试题:

某农膜生产企业与某期货风险管理公司签订期现合作套保协议双方组成套期保值小组共同设计并实施LLDPE买入套期保值

试题:

下列关于各种交易方法说法正确的是()A.量化交易主要强调策略

试题:

在通货紧缩的经济背景下投资者应配置的最优资产是()A.黄金

试题:

研究库存的趋势性变化是分析市场供求关系的重要指标这里的库存数量一般是指()

试题:

下表是某年某地居民消费价格指数与上一年同比的涨幅情况可以得出的结论是()月份1234

试题:

财政政策对总需求的影响可分为乘数效应和挤出效应政府支出增加的乘数效应和挤出效应分别使总需求曲线(&EMS

试题:

为了对冲该风险该企业应该()A.买入远期美元B.卖出远

试题:

(十二)国内某汽车零件生产企业某日自美国进口价值1000万美元的生产设备约定3个月后支付货款;另外2个月后该企业

试题:

将导致豆粕价格上涨的事件有()A.受天气影响美豆收割进度放

试题:

(十一)2019年豆粕价格走势可以分为三个阶段1-4月豆粕价格底部窄幅震荡5-6月中美贸易摩擦升温豆粕突破震荡区间

试题:

(十)1991—1993年间德国金属公司(MG)向客户承诺10年内按固定价格陆续交付石油产品合同规模一度高达6亿

试题:

(九)甲乙双方签订一份场外期权合约在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点未来指数点高于100点时

试题:

(八)中国的某家公司开始实施走出去战略计划在美国设立子公司并开展业务但在美国影响力不够融资闲难因此该公司向中

试题:

(七)某投资者考虑进行指数化投资以实现追踪指数的目的据此回答以下题该投资者可采用的指数化投资策略有(&E

试题:

根据案例资料以下说法正确的是()A.该项目中场外期权合

试题:

若场外期权产品各要素与保险条款一致完全对冲了保险公司所面临的市场风险期权单价为300元/吨项目结束时期货经

试题:

该项目中保险产品标的是RUI901合约承保项目价格为12500元/吨投保数量为5000吨保险期为9月到11

试题:

(六)在某橡胶品种保险+期货项目中胶农向保险公司购买天然橡胶农产品价格险保险赔付条件为保险期间标的期货合约收盘价

试题:

(五)美联储议息会议声明指出“为了促进更加强劲的经济复苏步伐和帮助确保长期内的通胀水平符合美联储公开市场委员会(FOMC

试题:

(四)在估计出多元线性回归模型后思考多元线性回归模型的一系列检验据此回答以下题这些检验包括回归模型的(

试题:

若远期价格为()元则可以通过“卖空股票同时以无风险利率借出资金并持有远期合约多头的策略来

试题:

根据上述结果下列判断正确的是()A.美元指数上涨一个单位

试题:

在向下敲出看跌期权的定价中向下敲出水平的绝对值越高该期权越便宜()A.正确B.错误

试题:

某机构持有DELTA为正的期权组合通过发行嵌入了看涨期权空头的结构化产品可以对冲已有的DELTA风险(

试题:

18收益增强型结构化产品不含有保本条款()A.正确B.错误

试题:

由于结构化产品通常都是到期才结算的所以在产品持有期间发行方不需要调整风险对冲的头寸()A.正

试题:

逆向浮动利率票据的主要特征在于票据的息票率等于某个固定利率加上某个浮动利率()A.正确B.错

试题:

在利率互换业务中多头为固定利率的支付方()A.正确B.错误

试题:

股票收益互换通常能够让持股人在不放弃投票权的同时规避资产价格下跌的风险()A.正确B.错误

试题:

当金融机构面临的风险与场内金融工具的风险工具的风险因子相匹配时适合选择场内工具对冲风险(

试题:

在基差贸易中物流费用是升贴水定价的主要影响因素之一()A.正确B.错误

试题:

如果两个非金融企业之间在融资方面没有比较优势时可以通过订立互换协议来降低双方的融资成本()A

试题:

在评价交易模型优劣的诸多指标中收益风险比是指资产年度收益与最大资产回撤的比率()A.正确B.

试题:

物价指数是反映一定时期内商品价格水平变动情况的重要统计指标主要包括CPIPPIPMI核心CPI和核心PPI

试题:

如果在市场横向调整期间持仓量逐渐增加那么一旦发生向上或向下的价格突破随后而来的价格运动将会加剧(&

试题:

在线性回归模型中模型的拟合优度R2越接近于1说明模型对于样本预测数据的拟合程度越好模型的预测效果也会越好(&EM

试题:

收益增强型股指联结票据为了产生较高的利息通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的远期合约(&EM

试题:

农产品供求平衡表中的库存消费比能够较直接的反映农产品的供求状况计算库存消费比所用到的结转库存是“总供给量-总需求量”(

试题:

利用场内工具对冲场外交易的衍生品价格风险时可能导致无法完全对冲价格风险的原因有()

试题:

关于保本型股指联结票据说法无误的有()A.其内嵌的股指期权

试题:

在交易场外衍生产品合约时企业结清现有的互换合约头寸的操作有()

试题:

当投资者采用股指期货对冲股票组合系统性风险时()确定后计算所需买卖的期货合约数与股票组合的贝

试题:

2月10日某机构投资者持有上证ETF50份额100万份当前基金价格为2360元/份投资者持有基金

试题:

造成短期原油价格上涨可能的原因有()A.美元持续升值B.

试题:

计算投资组合的在险价值(VAR)需要的信息包括()A.设定

试题:

影响商品基差交易中升贴水报价的因素是()A.运费A.运费

试题:

在大连豆粕期货价格(被解释变量)与芝加哥豆粕期货价格(解释变量)的回归模型中R2=0962F统计量为25639

试题:

随着()增加美式看涨期权和美式看跌期权的价格都将上涨A.

试题:

某年经济统计数据显示欧元区经济景气指数优于预期消费者信心指数创下近5年最大月度涨幅能够反映经济景气程度的需求类指标

试题:

产品层面的风险识别的核心内容是()A.识别各类风险因子的相

试题:

下列表述属于敏感性分析的是()A.股票组合经过股指期货对冲

试题:

4月22日某投资者预判基差将大幅走强即以10011元买入面值1亿元的13附息国债03现券同时以

试题:

在布莱克-斯科尔斯(BLACK-SCHOLES)期权定价模型中通常需要估计的变量是()

试题:

国债期货价格是98元最便宜可交割债券(CTD)的修正久期是45假如国债现券的价格为103元修正久

试题:

对量化交易平台测试评估流程阐述正确的是()(1)绩效评估(2)历史样本内回测(3)历史样本外

试题:

天然橡胶供给存在明显的周期性这种周期性主要来源于橡胶树的开割及停割导致供给量的变化割胶的旺季为(&EMS

试题:

某投资组合的收益率为8%波动率为5%业绩基准收益率为4%无风险利率为3%投资组合的夏普比率为(&EM

试题:

到期日和标的物相同的期权构建的期权组合中属于期权熊市价差策略的是()

试题:

预期美元未来利率下降并将进入贬值通道最合理的互换操作是()

试题:

通常用F检验对回归方程的()A.线性关系显著性A.线性

试题:

根据回归方程若美元指数为100则布伦特原油期货标牌价的平均值约为()

试题:

根据模型的检验结果表明()A.回归系数的显著性高A.

试题:

社会总投资I的金额为()亿元A.26A.26B.34

试题:

投资者可能需要在红利证存续期间获得一定的利息支付这时可以通过提高向下敲出水平的绝对值来实现也可以通过提高产品的参与率

试题:

电解铜贸易定价=LME三个月铜期货合约价格+到岸CIF升贴水价格+运费+保险费()

试题:

生产者价格指数反映一定时期内城乡居民所购买的生活消费品价格和服务项目价格变动趋势及程度的相对数(&EMS

试题:

担保债务凭证(CDO)是资产证券化产品中的一类包括以债券作为资产池的CBO和以贷款为资产池的CLO(&E

试题:

量化模型的测试评估不一定要在专业的电子交易测试平台上运行()

试题:

股票收益互换可以用来增加交易中的杠杆()

试题:

情景分析是单一风险因素分析敏感性分析是多因素同时作用的综合性影响分析()

试题:

核心CPI一般是指剔除了食品和居住价格影响的CPI指数()

试题:

违约互换业务中企业()将触发CDSA.员工流失A.员

试题:

关于情景分析和压力测试下列说法正确的是()A.情景分析

试题:

可以用来度量金融资产价值对风险因素的敏感性的指标有()A

试题:

结构化产品嵌入了()就具有了路径依赖特征A.欧式看跌期权

试题:

在()的情况下将使卖出套期保值者出现亏损A.正向市场

试题:

持有成本理论中所提到的持有成本指的是()A.购买基础资产

试题:

()是指在保持其他条件不变的情况下研究单个风险因子的变化对金融产品或资产组合的收益或经济价值产

试题:

一般意义上的货币互换是为了()A.规避汇率风险A.管理

试题:

指数化投资主要是复制某市场指数走势最终目的为达到优化投资组合()

试题:

影响国债价值的最主要风险因子是()A.汇率B.利率C

试题:

某交易模型在五个交易日内三天赚钱两天赔钱取得的有效收益率一共是01%则该模型的年化收益率是(&EMSP

试题:

某机构投资者持有价值为2000万元修正久期为65的债券组合该机构将剩余债券组合的修正久期调至75若国债期货合约

试题:

若国债期货的市场价格低于其理论价格不考虑交易成本宜选择的套利策略是()

试题:

基差贸易是指以某月份的商品()为计价基础来确定双方买卖现货商品价格的交易方式

试题:

()是交易模型性能优劣的主要评价指标A.年收益金额A.

试题:

根据线性回归模型的基本假定随机扰动项应是随机变量且满足()

试题:

若伊拉克突然入侵科威特金价的表现为()A.短时间内大幅

试题:

下列关于自成交行为的说法正确的是()A.经济复苏货币政策

试题:

经济周期分析法对于国债股市以及金融属性强的大宗商品()分析比较有帮助

试题:

美国非官方机构供应管理协会(ISM)公布的采购经理人指数(PMI)是一个综合性加权指数其中()

试题:

()是指在交易过程中采用了先进的低延迟技术可对市场上每一瞬间的变化进行分析和处理并择机进行交

试题:

在期权风险度量指标中参数THETA用来衡量期权的价值对利率的敏感性()[2017年5月真题]

试题:

量化交易中使用未来函数造成的后果可能有()A.买卖信号消

试题:

解决信号闪烁的问题的办法可以有()A.使正在变动的未来函数变成已经不再变动的完成函

试题:

影响升贴水价格的因素有()A.运费B.经营成本和利润C.当地现货市场的供求紧张

试题:

建立虚拟库存的好处有()A.完全不存在交割违约风险A.完全不存在交割违约风险

试题:

关于该款结构化产品以下描述正确的是()A.该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨

试题:

结构化产品的设计和发行会受当时金融市场的影响本案例中的产品在()下比较容易发行

试题:

假设产品发行时沪深300指数的点数是3200点则该结构化产品中的期权的行权价为()

试题:

6月10日假如股票组合上涨了8.3%该投资经理认为涨势将告一段落于是将股票全部平仓的同时买入平仓股指期货合约成

试题:

为了对冲该风险该企业应该()A.买入远期美元A.买入远期美元B.卖出远期

试题:

该投资者买入1手6个月到期的沪深股指期货合约买入价3200.0点同期沪深300指数点位为3300.0点;到期时沪深3

试题:

该投资者最终选用股指期货进行指数化投资其原因可能有()A.期货违约风险很低

试题:

如果担心未来螺纹钢价格下跌螺纹钢现货市场参与者采取的正确策略是()A.螺纹钢生

试题:

根据对未来一段时间豆粕基差的分析以下判断正确的是()A.与买入期货相比当前

试题:

期货经营机构采取DELTA中性的风险管理策略对冲场外期权的风险C1901价格为1800元/吨时应()手C1901

试题:

保险公司买入的场外期权产品要素与保险条款相对应以实现风险的完全对冲期权单价为45元/吨保险公司的净收益为()万

试题:

保险公司在承保过程中相当于持有一个()A.看涨期权空头B.看涨期权多头C.

试题:

若保险期初玉米现货市场价格为1780元/吨保险到期日C1901收盘价为1785元/吨现货价格较投保期初下跌了30

试题:

根据案例资料以下说法正确的是()A.该项目中场外期权

试题:

若场外期权产品各要素与保险条款一致完全对冲了保险公司所面临的市场风险期权单价为300元/吨项目结束时期货经营机构

试题:

该项目中保险产品标的是RU1901合约承保目标价格为12500元/吨投保数量为5000吨保险期为9月到11月项

试题:

若用最小二乘法估计的回归方程为PPI=0.002+0.85CPI通过了模型的各项显著性检验表明()

试题:

通常用F检验对回归方程的()A.线性关系显著性B.回归系数显著性C.拟合优

试题:

在上述情况下法国失业率居高不下的原因是()A.实体经济短期并未得到明显改善

试题:

10%的失业率意味着()A.每十个工作年龄人口中有一人失业B.每十个劳动力中

试题:

情景分析可以同时考虑多种风险因子对金融资产价格变化的影响()[2018年5月真题]

试题:

由于结构化产品通常都是到期才结算的所以在产品持有期间发行方不需要调整风险对冲的头寸()『2018年5月真题]

试题:

收益增强型股指联结票据为了产生较高的利息通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价值为负的远期合约()

试题:

股票收益互换通常能够让持股人在不放弃投票权的同时规避资产价格下跌的风险()[2017年5月真题]

试题:

基差定价是指现货买卖双方均同意以期货市场上某月份的该商品期货价格为计价基础再加上买卖双方事先协商同意的升贴水为最终现

试题:

在评价交易模型优劣的诸多指标中收益风险比是指资产年度收益与最大资产回撤的比率()[2017年5月真题]

试题:

在量化交易中“幌骗”就是抢先交易()[2018年5月真题]

试题:

误差修正模型基本思想是若变量间存在协整关系则表明这些变量间存在着短期均衡关系而这种短期均衡关系是在长期波动过程中的

试题:

一般而言流动性强的资产可以每星期或每月计算VAR期限较长的头寸往往需要每日计算VAR

试题:

使用GAMMA值较大的期权对冲DELTA风险时不需要经常调整头寸()

试题:

“现金资产证券化”对于封闭式基金的管理比对开放式基金的管理更有效

试题:

中国工业增加值的上月数据在每月月初发布3月6月9月和12月数据与季度GDP同时发布()[2018年5月真题]

试题:

在资金去向方面中期借贷便利要求各借款银行投放三农和小微贷款()

试题:

可以作为压力测试的场景有()A.股指期货合约全部跌停A.

试题:

金融机构建立衍生品头寸后要规避其风险可选择的方法有()A.利用场内工具对冲

试题:

信用衍生品挂钩于特定的债务人发行的债券或者债务该债务人可以是()A.员工流失

试题:

关于利率互换正确的表述是()A.利率互换双方不交换本金B.交易双方可以通过互

试题:

某投资者将在3个月后收回一笔金额为1000万元的款项并计划将该笔资金投资于国债为避免利率风险该投资者决定进行国债期

试题:

在基差定价交易中影响升贴水定价的因素有()[2017年5月真题]A.现货市场的

试题:

白糖1809合约价格为5585元/吨某投资者预计未来价格会大幅上涨这时他可能采用的策略有()

试题:

在衡量量化交易模型性能优劣的指标体系中主要指标包括()[2018年5月真题]A

试题:

路透商品研究局指数(RJ/CRB)是一个有效反映通货膨胀的指标该指数与()A.

试题:

数据挖掘方法主要有()A.建筑支出A.神经网络B.房屋开工及建筑许可B.决

试题:

能反映美国就业市场整体状况的指标是()[2018年11月真题]A.ADP就业报告

试题:

下列表述属于敏感性分析的是()[2017年5月真题]A.股票组合经过股指期货对冲

试题:

关于信用违约互换(CDS)正确的表述是()[2018年5月真题]A.CDS期限

试题:

上市公司发行期限为3年的固定利率债券若一年后市场利率进入下降周期则()能够降低该上市公司的未

试题:

在指数化投资中关于合成增强型指数基金的典型的上佳策略是()

试题:

国债交易中买入基差交易策略是指()[2017年5月真题]A.买入国债期货买入

试题:

中国某企业出口一批电力装备约定3个月后以英镑结算为完全防范外汇波动风险该企业宜采用的策略是(&EMSP

试题:

基金经理通过卖出沪深300股指期货买入国债期货实现资产配置调整其决策依据的是对未来()的预期[2018年5月真题

试题:

国债期货价格是98元最便宜可交割债券(CTD)的修正久期是4.5假如国债现券的价格为103元修正久期是3.5则完

试题:

在大豆基差贸易中卖方叫价通常是在()进行[2017年5月真题]A.国际大豆贸易

试题:

在买方叫价基差交易中确定()的权利归属商品买方[2018年11月真题]A.点价

试题:

在交易模型评价指标体系中对收益和风险进行综合评价的指标是()[2017年月真题]

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