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试题:

若远期价格为()元则可以通过“买入股票并持有远期合约空头”的策略来套利

试题:

该国债的远期价格为()元A.10231B.10241

试题:

到期日玉米期货价格为()该策略达到损益平衡A.830B

试题:

该策略最大损失为()美分/蒲式耳A.60B.50C.4

试题:

考虑到运输时间大豆实际到港可能在5月前后2020年1月16日大连豆粕5月期货价格为3060元/吨豆油5月期货价格为

试题:

3月大豆到岸完税价为()元/吨A.314048B.31

试题:

点价交易中该企业可能遇到的风险有()A.交易对手风险B

试题:

在上述的情况下油厂的采购成本为()美分/蒲式耳A.798

试题:

若榨油厂在现货市场以868美分/蒲式耳的价格买入大豆通过保值大豆实际采购成本为()美分/蒲式

试题:

某榨油厂计划8月份从美国进口大豆5月份大豆现货价格为860美分/蒲式耳当时榨油厂预期三季度大豆价格可能在860美分/

试题:

ARMA过程的平稳性取决于它的移动平均部分()

试题:

95%置信水平所对应的VAR大于99%置信水平所对应的VAR()

试题:

“仓单串仓单的费用与仓单串现货的费用不同

试题:

建立衍生品头寸将面临各方面的风险这些风险虽然可以被识别但都难以精确的度量()

试题:

核心CPI和核心PPI一般是指剔除了食品和居住价格影响的指数()

试题:

贝塔是衡量资产相对风险的一项指标贝塔大于1的资产通常其风险小于整体市场组合的风险收益也相对较低(&E

试题:

DF检验是在ADF的检验基础上进行拓展得到的检验方法

试题:

()可以充当结构化产品创设者A.投资银行B.证券经纪商

试题:

解决信号闪烁的问题可以采用的办法包括()A.用不可逆的条件

试题:

下列关于参数优化的说法正确的有()A.交易次数越少越容易得

试题:

在险价值风险度量方法中Α=95%意味着()A.有95%的

试题:

下列关于基差走势应对策略的说法中正确的有()A.基差走弱

试题:

下列对于IVIX指数说法正确的有()A.一般而言IVIX

试题:

下列关于合作套保风险外包模式说法不正确的是()A.当企业计

试题:

下面对影响各种价差关系的主要因素分析错误的是()A.需求

试题:

下列哪项不是量化交易所需控制机制的必备条件()A.立即断开量

试题:

临近到期日时()会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险

试题:

该投资者最终选用股指期货进行指数化投资其原因可能有()A.

试题:

若场外期权产品各要素与保险条款一致完全对冲了保险公司所面临的市场风险期权单价为300元/吨项目结束时期货经营

试题:

该项目中保险产品标的是RU1901合约承保项目价格为12500元/吨投保数量为5000吨保险期为9月到11

试题:

在量化交易中幌骗就是抢先交易()

试题:

当场内期权组合的DELTA与场外期权合约的DELTA出现过度偏离时金融机构可以通过调整场内期权组合的头寸来应对(&E

试题:

白糖2109合约价格为5585元/吨某投资者预计未来价格会大幅上涨这时他可能采用的策略有(&EM

试题:

某投资者将在3个月后收回一笔金额为1000万元的款项并计划将该笔资金投资于国债为避免利率风险该投资者决定进行国

试题:

下列关于DELTA对冲策略的说法正确的有()A.投资者往往按

试题:

可以作为压力测试的场景有()A.股指期货合约全部跌停B.“

试题:

通过期货市场建立虚拟库存的好处在于()A.降低信用风险B.

试题:

农产品的季节性波动规律包括()A.消费旺季价格相对低位B.

试题:

在交易场外衍生产品合约时能够实现提前平仓效果的操作有()A

试题:

在系统性因素事件中“黑天鹅”事件的特点包括()A.常见现

试题:

下列表述不属于敏感性分析的是()A.股票组合经过股指期货对冲

试题:

关于信用违约互换(CDS)正确的表述是()A.CDS期限

试题:

在相同的回报水平下收益率波动性越低的基金其夏普比率的变化趋势为()

试题:

()是决定期货价格变动趋势最重要的因素A.经济运行周期B

试题:

在我国金融机构按法人统一存入中国人民银行的准备金存款不低于上旬末一般存款金额的()

试题:

2020年某国玉米的期初库存为1000万吨当年玉米产量为10000万吨当期消费为9000万吨当年进口量为200万吨

试题:

()是在持有某种资产的同时购进以该资产为标的的看跌期权A

试题:

某机构投资者持有价值为2000万元久期为65的债券组合该机构将剩余债券组合的久期调至85若国债期货合约市值为9

试题:

某国债期货的面值为100元息票率为6%全价为99元半年付息一次计划付息的现值为3元若无风险利率为5%则6个月

试题:

当收益率曲线斜率增加时即长期利率上涨幅度高于短期利率或长期利率下跌幅度少于短期利率则可()获

试题:

若中证500指数为7000点指数年股息率为3%无风险利率为6%则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为(&EMSP

试题:

某铜FOB升贴水报价为20美元/吨运费为55美元/吨保险费为5美元/吨当天LME3个月铜期货即时价格为7600美元

试题:

()认为收盘价是最重要的价格A.道氏理论B.切线理论C

试题:

需求的变动不同于需求量的变动影响需求变动的因素是()A.消费者偏好B.收入水平

试题:

若将该产品的期限拉长至6个月在其他条件不变的情况下则可以通过()实现销售A.提

试题:

该产品最适合在股票市场将()情境下发行A.窄幅震荡B.出现趋势性牛市C.大幅震荡

试题:

如果在市场横向调整期间持仓量逐渐增加那么一旦发生向上或向下的价格突破随后而来的价格运动将会加剧()

试题:

到期日玉米期货价格为()美分/蒲式耳该策略达到损益平衡A.840B.860C

试题:

该策略最大损失为()美分/蒲式耳A.40B.10C.60D.50

试题:

使用久期最高的债券进行久期调整所占用的资产组合的价值变化越高()

试题:

螺纹钢期货价格持续走高对其合理的解释为()A.社会库存创历史最低B.短期下游需

试题:

2020年9月3日10年期国债期货主力合约T2012的收盘价是9785CTD券为2021国债04那么该国债收益率

试题:

若市场整体的风险溢价水平为10%而Β值为5的证券组合的风险溢价水平为()A.

试题:

“期货盘面大豆压榨利润”是油脂企业参与期货交易考虑的因素之一其计算公式是()A.

试题:

到期日和标的物相同的期权构建的期权组合中属于期权熊市价差策略的是()A.买入一份

试题:

投资者持有某股票1000股购买成本为85美元/股为对冲股价下跌以8美元/股的价格买入5份看跌期权(每份100股)

试题:

在压力测试中可以通过设定极端情景发生的概率测算出遭受风险的可能性

试题:

机构在场外市场卖出大宗商品互换后所承担的风险包括()A.流动性风险B.波动性风险

试题:

计算投资组合的在险价值(VAR)需要的信息包括()A.设定的置信水平B.价值变动的

试题:

下列不属于压力测试假设情境的是()A.当日沪深300指数上升8%B.当日信用价差增

试题:

发行方的期权头寸可以描述为()A.平值看涨期权多头和虚值看涨期权空头B.平值看涨

试题:

含有期权的保本型结构化产品投资者相当于持有期权空头()

试题:

利用相同标的场内期权来对冲掉嵌入期权的结构化产品风险后发行者依然要承担一定的跟踪误差风险()

试题:

当金融机构面临的风险与场内金融工具的风险工具的风险因子相匹配时适合选择场内工具对冲风险()

试题:

在不改变外部其他参数的情况下保本型结构的参与率越低收益率也越低()

试题:

由于结构化产品通常到期才结算的所以在产品持有期间发行方不需要调整风险对冲的头寸()

试题:

利用场内工具对冲场外交易的衍生品价格风险时可能导致无法完全对冲价格风险的原因有()

试题:

下列属于权益类结构化产品的是()A.参与型红利证B.保本型股指联结票据C.浮动

试题:

发行100万的本金保护型结构化产品挂钩标的为上证50指数期末产品的平均收益率为MAX(0指数涨跌幅)若发行时上证

试题:

期货公司在进行期权定价时应当考虑的定价因素有()A.大豆价

试题:

以沪深300指数为标的的结构化产品的期末价值结算公式是价值=面值*{(110%+150%*MAX[-30%MIN(0

试题:

关于信用互换违约(CDS)正确的表述是()A.信用利差越高

试题:

备兑看涨期权是指卖出一种股票的同时买入一个该股票的看涨期权或者针对投资者手中持有的股票卖出看涨期权的一种策略(&EM

试题:

指数化投资策略主要是复制某市场的指数走势最终目的在于投资组合与市场基准指数的跟踪误差达到最小而不是收益最大化(&E

试题:

根据指数化策略投资原理建立合成指数基金的方法有()A.现金

试题:

假如某国债债券的DV01是00555某国债期货合约的CTD券的DV01是00447CTD券的转换因子是02

试题:

某基金经理认为未来股市将出现震荡行情并且军工类股票的表现将强于指数根据这一判断该基金经理从军工行业中精选出20家龙

试题:

保险协议签订后若C2101价格为2156元/吨合作社向保险公司点价则合作社通过该协议获得的净收益为(&E

试题:

根据上述交易以下说法正确的是()A.棉花加工企业避免了今后

试题:

在点价交易中掌握点价主动权的一方不必进行套期保值()

试题:

国债期货基差交易实质是利用基差扩大或缩小的所产生的波动进行的套利交易()

试题:

某现货商现持有5000桶原油库存2018年10月中旬原油现货价格为580元/桶期货价格为564元/桶该价格处于年

试题:

相对于建立现货库存企业通过期货市场建立虚拟库存的优势在于()

试题:

影响商品基差交易中升贴水报价的因素是()A.运费B.经营

试题:

某石化企业“点价模式”与下游企业签订1万吨PTA合同结算价格为期货合约价格贴水100元/吨石化企业同时在PTA期货合

试题:

棉花加工企业在进行皮棉销售时所采用的()销售模式属于基差定价模式

试题:

模型的交易策略为实时价格超过过去30天最高价格时以当日K线最高价入场同时辅助一定的止损该策略存在的问题是(&EMS

试题:

量化交易模型实盘交易前一般需要进行历史数据的回测()

试题:

()是量化交易的特征A.稳定盈利B.可预期C.可复现

试题:

仅凭经理对影响期货价格因素做出主观判断常常出现误判进行量化分析已经成为期货分析师的基本技能对影响期货价格的因素进行

试题:

量化模型的测试系统不应该包含的因素是()A.期货品种B.保

试题:

量化交易模型仿真测试不包括()A.检验模型在实际运行过程中的

试题:

某投资组合持有的资产信息如下资产权重收益率波动率相关性X30%3%5%05Y70%8%20%若该组合的业绩基准收益率是

试题:

评价交易模型性能优劣的指标不包括()A.最大回撤B.年化收

试题:

三阶单整的时间序列经过两次差分就可以成为平稳序列()

试题:

采用单位根检验可以将非平稳时间序列转化为平稳时间序列()

试题:

投机因素对期货价格的影响主要表现在大投机商的市场操纵及投资者的心理因素上()

试题:

二元线性回归分析中T检验与F检验具有等价作用()

试题:

非商业持仓是美国商品期货交易所委员会(CFIC)持仓报告的核心内容()

试题:

若变量X与变量Y的相关系数为()则表示二者不存在线性关系

试题:

沪深期货价格与伦敦期货价格的样本相关系数为098沪深期货价格与CBOT大豆期货的样本相关系数为045这表明沪深期

试题:

根据已知样本建立人均收入X时人均消费支出Y的回归模型为Y=6+075X当人均收入值增加1%人均消费支出将平均增加

试题:

生猪养殖场计划在8月初购买1万吨豆粕5月初买入M1909-C-2600看涨期权支付权利金60元/吨此时豆粕期货

试题:

将导致豆粕价格上涨的事件有()A.受天气影响美豆收割进度放缓

试题:

期权二叉树定价模型只适用于美式期权()

试题:

某机构持有DELTA为正的期权组合通过发行嵌入了看涨期权空头的结构化产品可以对冲已有的DELTA风险(&

试题:

B-S-M期权定价模式的基本假设之一是标的资产价格服从几何布朗运动()

试题:

假定以某债券为标的的CDS票息为120BP名义金额1亿元该债券违约时回收率为06则该CDS投资者可获得补偿为38

试题:

在利率互换业务中对于支付固定利率的一方合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值()

试题:

某种债券的面值是1000元票面利率是9%20年到期当债券的到期收益率为11%时该债券各年利息的现值和为7166

试题:

当前郑州商品交易所的白糖期货期权市场行情如下表所示期权合约期权价格DELTAGAMMASR809-C-55001350

试题:

美联储于北京时间2019年10月31日凌晨200公布2019年10月议息会议声明美联储以82的结果通过本次政策决定—

试题:

经济周期影响股市变动但两者的变动又不是完全同步的()

试题:

物价指数是反映一定时期内商品价格水平变动情况的重要统计指标主要包括CPIPPIPMI核心CPI和核心PPI(

试题:

下列操作中导致市场流动性增加的操作是()A.进行逆回购

试题:

按照销售对象统计“全社会消费品总额”指标是指()A.社会

试题:

美联储加息短期内将导致()A.美元升值B.美元波动减弱

试题:

”50ETF购2月280”在2月27日出现974%的下跌对其解释正确的是()

试题:

2月26日开盘时期权合约()的GAMMA值最大A.50E

试题:

到期日玉米期货价格为()美分/蒲式耳该策略达到损益平衡A

试题:

该策略最大损失为()美分/蒲式耳A.40A.40B.1

试题:

模型的交易策略为实时价格超过过去30天最高价格时以当根K线最高价入场同时辅助一定的止损该策略存在的问题是(&EMS

试题:

若该交易员仅从回测数据考虑选择模型A加入原有组合则其合理的依据是()

试题:

根据上述交易以下说法错误的是()A.棉花加工企业避免了今

试题:

国债和ETF的权重是()该投资组合的风险(方差)最小A.

试题:

该公司准备以国债期货对冲发行风险假如国债期货价格为98元(合约规模为100万元)隐含的修正久期为55合理的操作为

试题:

美联储降息之后其他主要国家和地区进行相应的政策调整则()

试题:

下列可以判断该题是否存在异方差的统计方法有()A.收益率偏

试题:

10年期国债期货主力合约T2012活跃交割券为20付息国债06(200006IB)其转换因子为09739202

试题:

某商业银行拟面向其客户开发一款结构化产品产品的期限为两年收益率为10%-SHIBOR根据上述信息回答以下题假定该

试题:

某石化企业“点价模式”与下游企业签订1万吨PTA合同结算价格为期货直面价格贴水100元/吨石化企业同时在PTA期货合

试题:

发行方的期权头寸可以描述为()A.平值看涨期权多头和虚值看

试题:

保险协议签订后若C2101价格为2156元/吨合作社向保险公司点价则合作社通过噶协议获得的净收益为(&E

试题:

该企业根据市场情况选择利用玉米期货合约对库存风险进行对冲其套保头寸为()

试题:

备兑看涨期权是指卖出一种股票的同时买入一个该股票的看涨期权或者针对投资者手中持有的股票卖出看涨期权的一种策略

试题:

三阶单整的时间序列经过两次差分就可以成为平稳序列

试题:

对于利率期限结构曲线的非平行移动需要使用关健利率久期进行分析

试题:

中期借贷便利(MLF)发挥着利率走廊下线的作用有利于维护货币市场利率平稳运行

试题:

指数化投资策略主要是复制某市场的指数走势最终目的在于投资组合与市场基准指数的跟踪误差达到最小而不是收益最大化

试题:

收益增强型股指连接票据为了产生较高的利息通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价格为负的远期合约

试题:

在利率互换业务中对于支付固定利率的一方合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值

试题:

基差交易实质是利用基差扩大或缩小的所产生的波动进行的套利交易

试题:

B-S-M期权定价模式的基本假设之一是标的资产价格服从几何布朗运动

试题:

若可交割债券的到期收益率低于国债期货标准券的票面利率则空头应选择久期短的债券交割

试题:

在不改变外部其他参数的情况下保本型结构的参与率越低收益率也越低

试题:

在评价交易模型优劣的诸多指标中收益风险比是指资产年度收益与最大资产回撤的比率

试题:

经济周期影响股市变动但两者的变动又不是完全同步的

试题:

非商业持仓费美国商品期货交易所委员会(CFIC)持仓报告的核心内容

试题:

采用单位跟检验可以将非平橡时间序列转化为平稳时间序列

试题:

量化交易模型实盘交易前一般需要进行历史数据的回测

试题:

在压力测试中可以通过设定极端情景发生的概率侧算出遭受风险的可能性

试题:

使用久期最高的债券进行久期调整所占用的资产组合的价值变化越高

试题:

在点价交易中心掌握点价主动权的一方必须进行套期保值

试题:

含有期权的保本型结构化产品投资者相当于持有期权空头

试题:

对于利率期限结构曲线的非平行移动需要使用关键利率久期进行分析

试题:

期权二叉树定价模型只适用于美式期权

试题:

关于用平衡表法分析期货行情的方法正确的是()A.主要用商

试题:

螺纹铜期货价格持续走高对其合理的解释为()A.社会库存创

试题:

下列属于权益类结构化产品的是()A.可转化债券A.可转化

试题:

造成短期票据价格上涨的原因可以能有()A.美元持续升值A

试题:

需求的变动不同于需求量的变动影响需求变动的因素是()A.

试题:

机构在场外市场卖出大宗商品互换后所承担的风险包括()A.

试题:

关于希腊字母说法正确的是()A.THETA值通常为负A

试题:

仅凭经理对影响期货价格因素做出主观判断常常出现误判进行量化分析已经成为期货分析师的基本技能对影响期货价格的隐私进行

试题:

一家铜杆企业月度生产铜杆3000吨上月结转库存为500吨如果企业已确定在月底以40000元/吨的价格销售1000吨铜

试题:

“期货盘面大豆压榨利润”是油脂企业参与期货交易考虑的因素之一其计算公式是()

试题:

澳元1年期利率为275%美元1年期利率为025%美元兑澳元的到期汇率为1美元=09816澳元则一年期澳元远期

试题:

某日大连商品交易所大豆期货合约为3632元/吨豆粕价格为2947元/吨豆油期货价格为6842元/吨假设大豆压榨后的

试题:

经统计检验沪深300股指期货价格与沪深300指数之间具有协整关系则表明二者之间()

试题:

发行100万的国债为100元的本金保护型结构化产品挂钩标的为上证50指数期末产品的平均率为MAX(0指数涨跌幅)

试题:

2020年9月3日10年期国债期货主力合约T2012的收盘价是9785CTD券为20抗疫国债04那么该国债收益率

试题:

某基金经理决定买入股指期货的同时卖出国债期货来调整资产配置该交易策略的结果为()

试题:

按照销售对象统计”全社会消费品总额”指标是指()A.社会

试题:

根据2000年至2019年某国人均消费支出(Y)与国民人均收入(X)的样本数据估计一元线性回归方程为1NY1=200

试题:

若固息债券的修正久期为3市场利率上升025%考虑凸度因素则债券价格为()A

试题:

关于信用互换违约(CDS)正确的表述是()A.结算价差越高

试题:

量化模型的测试系统不应该包含的因素是()A.期货品种A.期

试题:

若市场整体的风险涨价水平为10%而Β值为5的证券组合的风险溢价水平为()

试题:

央行下调存款准备金率05个百分点与此政策措施效果相同的是()

试题:

量化交易模型测试中样本外测试的目的是()A.判断模型在实盘中

试题:

商业持仓指的是()这一类持仓A.生产商B.贸易商C.加工企业D.用户

试题:

按照点价权利的归属划分基差交易可分为()A.买方点价B.基差买方C.卖方点

试题:

在险价值风险度量中选择较大的Α%意味着()A.较高的风险厌恶程度B.较低的风

试题:

以下反映经济情况转好的情形有()A.CPI连续下降B.PMI®连续上升

试题:

对基差卖方来说基差交易模式的优势是()A.可以保证卖方获得合理销售利润B.将

试题:

投资组合的总体收益可以分为()A.市场系统性风险相匹配的市场收益B.投资组合管

试题:

被动型算法交易除了努力减少滑价之外还把关注的重点落在了价格趋势的预测上()A正确B错误

试题:

收益增强类结构化产品能够提供高于市场同期的利率因此其优点是收益高风险小()A正确B错误

试题:

利用期货市场企业可以有效规避原材料库存中的风险甚至还可以利用期货市场的仓单质押业务盘活库存()A正确B错误

试题:

国债期货基差交易投资以无风险套利为策略理念因此投资无风险()A正确B错误

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