a股票和b股票在5种不同经济状况下的报酬率及其概率分布如下表所示：经济状况概率分布各种状况可能发生的报酬率kaik

A股票和B股票在5种不同经济状况下的报酬率及其概率分布如下表所示：

经济状况

概率分布

各种状况可能发生的报酬率

kAi

kBi

ⅰ

0.2

30%

-45%

ⅱ

0.2

20%

-15%

ⅲ

0.2

10%

15%

ⅳ

0.2

0

45%

ⅴ

0.2

-10%

75%

　　要求：
　　(1) 分别计算A股票和B股票报酬率的预期值、标准差和变化系数。
　　(2) 已知A股票和B股票报酬率的协方差为-6%，计算A股票和B股票的相关系数。
　　(3) 根据(2)计算A股票和B股票在不同投资比例下投资组合的期望报酬率和标准差。

wA

wB

组合的期望报酬率

组合的标准差

10.

0.0

0.8

0.2


(4) 假设A股票的必要报酬率等于其期望报酬率，已知市场组合的收益率为12%，无风险收益率为4%，计算A股票的p系数。

试题类型：选答,填空  难度系数：❤❤❤  更新时间：2019/11/25

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经济状况报酬率可能发生kaik



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