若将该产品的期限拉长至6个月在其他条件不变的情况下则可以通过（）实现销售A．提

该产品最适合在股票市场将（）情境下发行

A．窄幅震荡
B．出现趋势性牛市
C．大幅震荡，但方向不明确
D．小幅回落

如果在市场横向调整期间，持仓量逐渐增加，那么一旦发生向上或向下的价格突破，随后而来的价格运动将会加剧。（）。

到期日玉米期货价格为（）美分/蒲式耳，该策略达到损益平衡。

A．840
B．860
C．800
D．810

该策略最大损失为（）美分/蒲式耳。

A．40
B．10
C．60
D．50

使用久期最高的债券进行久期调整所占用的资产组合的价值变化越高。（）。

螺纹钢期货价格持续走高，对其合理的解释为（）。

A．社会库存创历史最低
B．短期下游需求依旧偏弱
C．房地产投资增速过缓
D．铁矿石供给减速

2020年9月3日，10年期国债期货主力合约T2012的收盘价是97.85，CTD券为2021国债04，那么该国债收益率为1.21%，对应净价为97.06，转换因子为0.9864，则T2012合约到期的基差为（）。

A．0.79
B．0.35
C．0.54
D．0.21

若市场整体的风险溢价水平为10%，而β值为1.5的证券组合的风险溢价水平为（）。

A．10%
B．15%
C．5%
D．50%