机构在场外市场卖出大宗商品互换后所承担的风险包括（）A．流动性风险B．波动性风险

计算投资组合的在险价值（VAR）需要的信息包括（）

A．设定的置信水平
B．价值变动的分布特征
C．时间长度
D．价值对特定风险因子的敏感性

下列不属于压力测试假设情境的是（）

A．当日沪深300指数上升8%
B．当日信用价差增加400个基点
C．当日人民币兑美元汇率波动幅度在20-30个基点范围
D．当日英镑相对于美元波动超过10%

发行方的期权头寸可以描述为（）。

A．平值看涨期权多头和虚值看涨期权空头
B．平值看涨期权空头和虚值看涨期权多头
C．平值看跌期权空头和虚值看跌期权空头
D．平值看跌期权多头和虚值看跌期权多头

含有期权的保本型结构化产品，投资者相当于持有期权空头。（）

利用相同标的场内期权来对冲掉嵌入期权的结构化产品风险后，发行者依然要承担一定的跟踪误差风险。（）

当金融机构面临的风险与场内金融工具的风险工具的风险因子相匹配时，适合选择场内工具对冲风险。（）

在不改变外部其他参数的情况下，保本型结构的参与率越低，收益率也越低。（）

由于结构化产品通常到期才结算的，所以在产品持有期间发行方不需要调整风险对冲的头寸。（）