当前郑州商品交易所的白糖期货期权市场行情如下表所示期权合约期权价格DELTAGAMMASR809-C-55001350

当前郑州商品交易所的白糖期货期权市场行情如下表所示

期权合约
期权价格
DEltA
GAmmA
SR809-C-5500
135.00
0.59
0.0016
SR809-C-5600
90.50
0.42
0.0016
SR809-C-5700
61.50
0.35
0.0015

某期权做市商持有由100手SR809-C-5500多头和255手SR809-C-5700空头构建的期权组合,该做市商通过交易SR809-C-5600 以实现该组合的DEltA中性,实现DEltA中性后,整个期权组合的GAmmA为()。

A.0.6577
B.-0.1073
C.-0.2225
D.-0.3377

试题类型:单选题  难度系数:❤❤❤  更新时间:2019/09/05

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