某石化企业“点价模式”与下游企业签订1万吨PTA合同结算价格为期货直面价格贴水100元/吨石化企业同时在PTA期货合

发行方的期权头寸可以描述为（）。

A．平值看涨期权多头和虚值看涨期权空头
B．平值看涨期权空头和虚值看涨期权多头
C．平值看跌期权空头和虚值看跌期权空头
D．平值看跌期权多头和虚值看跌期权多头

保险协议签订后，若C2101价格为2156元/吨，合作社向保险公司点价则合作社通过噶协议获得的净收益为（）万元。

A．260
A．260
B．144
B．144
C．139
C．139
D．175
D．175

该企业根据市场情况，选择利用玉米期货合约对库存风险进行对冲，其套保头寸为（）

A．160
A．160
B．800
B．800
240
360
C．**
D．**

备兑看涨期权是指卖出一种股票的同时买入一个该股票的看涨期权，或者针对投资者手中持有的股票卖出看涨期权的一种策略。

三阶单整的时间序列经过两次差分就可以成为平稳序列。

对于利率期限结构曲线的非平行移动，需要使用关健利率久期进行分析。

中期借贷便利（MLF）发挥着利率走廊下线的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。

指数化投资策略主要是复制某市场的指数走势，最终目的在于投资组合与市场基准指数的跟踪误差达到最小，而不是收益最大化。