三阶单整的时间序列经过两次差分就可以成为平稳序列。
试题类型:判断题 难度系数:❤❤❤ 更新时间:2021/10/27
对于利率期限结构曲线的非平行移动,需要使用关健利率久期进行分析。
中期借贷便利(MLF)发挥着利率走廊下线的作用,有利于维护货币市场利率平稳运行。
指数化投资策略主要是复制某市场的指数走势,最终目的在于投资组合与市场基准指数的跟踪误差达到最小,而不是收益最大化。
收益增强型股指连接票据为了产生较高的利息,通常需要在票据中嵌入股指期权空头或者价格为负的远期合约。
在利率互换业务中,对于支付固定利率的一方,合约价值为固定利率债券价值减去浮动利率债券价值。
基差交易实质是利用基差扩大或缩小的所产生的波动进行的套利交易。
B-S-M期权定价模式的基本假设之一是标的资产价格服从几何布朗运动。
若可交割债券的到期收益率低于国债期货标准券的票面利率,则空头应选择久期短的债券交割。
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